Note 5
Investeringer i finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi
| Andeler | Anskaff. kost | Urealisert avkastning | Balanseført verdi | Virkelig verdi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligasjon Norge | |||||
| Alfred Berg Obligasjon:IN: | 165 271 | 19 663 188 | -235 883 | 19 427 305 | 19 427 305 |
| Danske Invest Norsk Obligasjon Inst:IN: | 18 361 | 19 769 659 | -228 144 | 19 541 515 | 19 541 515 |
| DNB Obligasjon (III):IN: | 1 936 | 19 765 769 | -76 858 | 19 688 911 | 19 688 911 |
| Nordea Obligasjon III:IN: | 19 584 | 19 594 354 | -85 888 | 19 508 466 | 19 508 466 |
| DNB obligasjon 20 (II):IN: | 19 911 | 19 431 674 | 49 586 | 19 481 260 | 19 481 260 |
| DNB obligasjon 20 (III):IN: | 19 556 | 19 264 814 | 251 548 | 19 516 362 | 19 516 362 |
| DNB Kredittobligasjon:IN: | 18 621 | 19 778 419 | -131 886 | 19 646 533 | 19 646 533 |
| DNB Obligasjon (I):IN: | 1 772 | 19 604 926 | 13 427 | 19 618 353 | 19 618 353 |
| Obligasjon Global | |||||
| KLP Obligasjon Global II:IN: | 13 528 | 15 236 157 | 703 949 | 15 940 106 | 15 940 106 |
| Payden Global Short Bond Fund:IN: | 45 638 | 4 863 693 | 165 149 | 5 028 842 | 5 028 842 |
| Aksjefond Norge | |||||
| Arctic Norwegian Equities Class D:IN: | 3 287 | 6 129 114 | 1 049 704 | 7 178 818 | 7 178 818 |
| Danske Invest Norske Aksjer Inst I:IN: | 962 | 6 300 000 | 547 218 | 6 847 218 | 6 847 218 |
| KLP AksjeNorge Indeks II:IN: | 2 840 | 6 066 652 | 987 915 | 7 054 567 | 7 054 567 |
| Aksjefond Global | |||||
| KLP AksjeVerden Indeks:IN: | 1 170 | 3 219 015 | 828 254 | 4 047 269 | 4 047 269 |
| Pengemarked | |||||
| Holberg Likviditet:IN: | 22 378 | 2 270 805 | -2 874 | 2 267 931 | 2 267 931 |
| Danske Invest Norsk Likviditet Inst. | 9 266 | 9 227 471 | 6 139 | 9 233 610 | 9 233 610 |
| Storebrand Likviditet:IN: | 1 079 | 10 803 288 | 6 908 | 10 810 196 | 10 810 196 |
| Balanseført verdi 31.12.:BLUE: | - | 220 988 998 | 3 848 264 | 224 837 262 | 224 837 262 |
Kredittrisiko i PTS’ portefølje er definert som risiko for at utsteder av obligasjoner skal misligholde betaling
av renter og hovedstol. PTS ønsker en lav kredittrisiko i porteføljen, og har dermed valgt en relativt høy
andel statsobligasjoner.
Likviditetsrisiko vil være risikoen for at PTS ikke får solgt seg ut av en gitt investering på et gitt
tidspunkt. Porteføljen består av aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond, som normalt har
relativt høy likviditet.
Investeringsstrategien tillater en maks aksjeandel på 10 %. Markedsrisikoen og tapspotensialet er
således lavt.
PTS har et eget reglement for forvaltning av fondet, fastsatt ved kgl.res. av 3. november 1995.
| Realisert avkastning på investeringer | Realisert avkastning på solgte fond (påløpte renter ved kjøp og salg) | Påløpt avkastning (andelsrenter) | Utbytte på finansielle eiendeler | Kursdifferanser Endring urealisert gevinst/tap | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligasjon Norge | |||||
| :IN:Alfred Berg Obligasjon | - | - | - | 375 818 | 32 593 |
| Danske Invest Norsk Obligasjon Inst:IN: | - | - | - | 500 478 | 9 037 |
| DNB Obligasjon (III):IN: | - | - | - | 497 534 | 176 304 |
| Nordea Obligasjon III:IN: | - | - | - | 373 527 | 98 206 |
| DNB obligasjon 20 (II):IN: | - | - | - | 355 505 | 106 981 |
| DNB obligasjon 20 (III):IN: | - | - | - | 381 258 | 112 935 |
| DNB Kredittobligasjon:IN: | - | - | - | 482 252 | 164 168 |
| DNB Obligasjon (I):IN: | - | - | - | 401 347 | 208 274 |
| Obligasjon Global | |||||
| KLP Obligasjon Global II:IN: | - | - | - | 349 482 | 1 214 968 |
| Payden Global Short Bond Fund:IN: | - | - | - | 3 457 | 147 094 |
| Aksjefond Norge | |||||
| Arctic Norwegian Equities Class D:IN: | - | - | - | - | 1 129 898 |
| Danske Invest Norske Aksjer Inst I:IN: | - | - | - | - | 819 846 |
| KLP AksjeNorge Indeks II:IN: | - | - | - | - | 994 141 |
| Aksjefond Global | |||||
| KLP AksjeVerden Indeks:IN: | - | - | - | - | 893 647 |
| Pengemarked | |||||
| Holberg Likviditet:IN: | - | - | - | 39 637 | 2 685 |
| Danske Invest Norsk Likviditet Inst.:IN: | 15 553 | 55 695 | - | 156 224 | 6 139 |
| Storebrand Likviditet:IN: | 10 128 | 43 182 | - | 191 228 | 7 890 |
| :BLUE: | 25 681 | 98 877 | - | 4 107 747 | 6 124 735 |